بررسی متون پایان نامه ها

نقد و بررسی و دانلود متن کامل با فرمت ورد پایان نامه های کارشناسی ارشد خرید و فروش و معاوضه پایان نامه مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج)

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه بررسی حجم معاملات فوق العاده بر بازدهی غیر عادی سهام


  عنوان کامل پایان نامه :  بررسی روش حادثه سنجی با تمرکز بر اعلام اخبار مربوط به DPS و EPS قسمتی از متن پایان نامه : خلاصه فصل دوم: در این فصل محقق با مرور مفصل ادبیات موجود درزمینه حجم معاملات وقیمت به پیشینه ای از تحقیقات خارجی وداخلی میپردازد در انتها به خلاصه ای … ادامه خواندن دانلود پایان نامه بررسی حجم معاملات فوق العاده بر بازدهی غیر عادی سهام



www.jahandoc.com

رشته مدیریت حسابداری حقوق اقتصاد روانشناسی برق عمران صنایع کامپیوتر مواد شیمی پلیمرو ..


گادفری، مورگنسترن، و گرنجر (1964) شواهد جدیدی را از چند سری داده شامل اطلاعات روزانه معاملات سهام چند شرکت خاص پیدا کردند، اما یکبار دیگر آنها نتوانستند همبستگی قابل ملاحظه‌ای را بین قیمت و حجم معاملات بیابند. نتیجه دیگر تحقیق آنها این بود که حجم مبادلات روزانه با تغییر قیمت سهام در روزهایی که تغییر قیمت زیاد یا کم است همبستگی مثبت دارد این نتیجه توسط تحقیقات بعدی مورد تایید قرار گرفت و تحقیقات بعدی نشان داد که حجم معاملات روزانه با مربع تغییرات قیمت روزانه همبستگی دارد. آنها این همبستگی را به سفارشات تعلیق دستور فروش یا دستور خرید­های بالای قیمت بازار نسبت دادند زیرا این عوامل حجم معاملات را افزایش می‌دهد و قیمت را از نقطه تعادل خود منحرف می‌کند.

یینگ (1966) با استفاده از توزیع کای دو و روش تحلیل واریانس و همچنین شاخص قیمت روزانه طی شش سال متوالی آزمونی را انجام داد او از شاخص ترکیبی استاندارد و پورز جهت 500 شرکت استفاده کرد و آن را با نسبت پرداخت سود سهم اصلاح کرد همچنین حجم معاملات روزانه را با تعداد کل سهام موجود در بازار سهام نیویورک تعدیل کرد و دریافت که حجم معاملات کم عموماً با کاهش قیمت همراه است؛ حجم معاملات زیاد عموماً با افزایش قیمت همراه است؛ و یک افزایش زیاد در حجم معاملات، عموماً با یک افزایش زیاد یا یک کاهش زیاد در قیمت همراه است. اگرچه کار یینگ مورد انتقاد واقع شد اما نتایج او درتحقیقات بعدی تائید شد. در نتیجه یینگ اولین محققی بود که همبستگی حجم معاملات و قیمت را اثبات نمود.

رابطه بین حجم معاملات و معاملات محرمانه در 20 سال گذشته توسط بسیاری از محققان و با رویکردهای مختلف بررسی شده است. اولین کوشش در این حوزه به اپس (1975) است که این ضرب امثل وال استریت را که می‌گوید دوره‌های بازار گاوی معمولاً با چرخه های حجم معاملات زیاد وابسته است را فرمول بندی نمود. کارپف (1985 و 1987) رابطه مثبتی را بین سطح بالای حجم معاملات و اندازه تغییر قیمت نسبت به بازار سرمایه و آتی پیدا نمود. او رابطه مثبتی بین سطح حجم و علامت تغییر قیمت پیدا نمود بدین معنی که حجم معامله زیاد عموماً به افزایش قیمت منتهی می‌گردد.

در کارهای بلوم، ایسلی، و اوهارا (1994)، و کمپ‌بل، گراسمن، و وانگ (1993) محتوای اطلاعاتی حجم معامله دیده شده است. بلوم و همکاران (1994) مدلی تدوین کردند که با آن سرمایه‌گذاران می‌توانند با رجوع به اطلاعات حجم و قیمت‌های گذشته اطلاعات مهمی را به دست بیاورند. آنها نشان دادند که حجم معامله می‌تواند اطلاعات معنی‌داری را در باره تغییرات قیمت‌های گذشته ارائه دهد. در نتیجه، آنها توانستند رابطه بین حجم گذشته و بازده جاری را برای شرکت‌های کوچک پیش‌بینی نمایند.

  • اهداف تحقیق:

 

پایان نامه

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
درباره من
دانلود متن کامل با فرمت ورد پایان نامه های کارشناسی ارشد خرید و فروش و معاوضه پایان نامه آرشیو پایان نامه مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج)رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی عمومی برق قدرت الکترونیک مخابرات کنترل عمران خاک سازه زلزله مکانیک سیالات حرارت کامپیوتر ادبیات تاریخ روانشناسی علوم تربیتی فقه الهیات فلسفه ادیان دانشگاه آزاد صنایع جغرافیا رشته زبان علوم اجتماعی و جامعه شناسی علوم سیاسی فناوری اطلاعات معدن مواد نساجی هنر هوافضا مقاله isi فناوری اطلاعات
Designed By Erfan Powered by Bayan